Architecture des réseaux interbancaires et gestion du risque de liquidité
Dans un modèle dérivé de Diamond et Dybvig, les banques sont intégrées dans un réseau de dettes interbancaires afin de faire face à des chocs de liquidité aléatoires. L’intégration à un tel réseau permet de réduire le montant des réserves liquides et par suite de décentraliser l’allocation Pareto op...
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| Publicado en: | URI:https://journals.openedition.org/rei, |
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| Autor principal: | |
| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Revue d’économie industrielle
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |