Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynamiques
La prise en compte de la dynamique dans les systèmes économiques est un élément primordial du concept de causalité en économie. Depuis les années quatre-vingt, l'économétrie semble se livrer à une importante investigation multidirectionnelle, sous l’impulsion d’un constat d'échec relatif d...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | URI:https://journals.openedition.org/msh, |
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| المؤلف الرئيسي: | |
| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
Mathématiques et sciences humaines
2008
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| الملخص: | La prise en compte de la dynamique dans les systèmes économiques est un élément primordial du concept de causalité en économie. Depuis les années quatre-vingt, l'économétrie semble se livrer à une importante investigation multidirectionnelle, sous l’impulsion d’un constat d'échec relatif des modèles macroéconométriques prévisionnels dans les années soixante-dix. Nous proposons une réflexion épistémologique sur l'intérêt et la légitimité de l'évolution de la macroéconométrie contemporaine, notamment dans le domaine de la modélisation non structurelle. Il est fait référence aux extensions possibles des modèles VAR, ainsi qu’aux nouvelles méthodes de modélisation macroéconométriques |
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