Analyse mathématique et modélisation
Henri Berestycki, directeur d’étudesMéthodes d’EDP et numériques en finance de marchés (avec Olivier Pironneau, professeur à l’Université Paris-VI)Différents aspects de la modélisation mathématique des marchés financiers ont été présentés. On s’est attaché en particulier à la formulation en termes...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | URI:https://journals.openedition.org/annuaire-ehess, |
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| المؤلف الرئيسي: | |
| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
Annuaire de l'EHESS
2015
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| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| الملخص: | Henri Berestycki, directeur d’étudesMéthodes d’EDP et numériques en finance de marchés (avec Olivier Pironneau, professeur à l’Université Paris-VI)Différents aspects de la modélisation mathématique des marchés financiers ont été présentés. On s’est attaché en particulier à la formulation en termes d’équations aux dérivées partielles (EDP) des problèmes d’évaluation de produits dérivés (options, contrats futurs, etc.) et de techniques de gestion du risque. Les outils d’analyse mathématique de... |
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