Evaluation des options sur obligations avec utilisation d'un modèle de taux d'intérêt
Le processus d’évolution dans le temps du prix des obligations est totalement différent de celui des actions. L’évaluation des options sur obligations ne peut pas se faire avec la même méthode que celle des options sur actions : l’actif sous-jacent suit un processus stochastique totalement différen...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
2005
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| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |