L'attribution de performance en gestion de portefeuille
L’objet de cet article est de reprendre la méthodologie de calcul de l’attribution de performance et de mettre l’accent sur certaines de ses limites. Il propose alors une extension originale de la méthode d’attribution de performance nommée par les auteurs « l’écart de contribution au risq...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2005
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| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Shrnutí: | L’objet de cet article est de
reprendre la méthodologie
de calcul de l’attribution de
performance et de mettre
l’accent sur certaines de ses
limites. Il propose alors une
extension originale de la
méthode d’attribution de
performance nommée par
les auteurs « l’écart de
contribution au risque ». Elle
vise à réintégrer la
dimension du risque dans le
calcul de la surperformance
d’un fonds. |
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