La convergence de l’exposition aux risques des styles d’investissement : le cas des mutual funds américains
Nous étudions la dynamique de l’exposition aux différentes sources de risque de plusieurs stratégies de mutual funds américains au long du cycle économique. Nous étendons le modèle à cinq facteurs de Pastor et Stambaugh [2003] et, à l’instar de Racicot et Théoret [2016], l’estimons dans sa version à...
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| المؤلفون الرئيسيون: | , |
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| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
2022
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| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |