La datation du cycle français : une approche probabiliste
RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparabl...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2009
|
| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| id |
cairn-RFE_094_0135 |
|---|---|
| record_format |
cairn |
| spelling |
cairn-RFE_094_0135RFERevue française d'économie https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2009-4-page-135?lang=fr https://doi.org/10.3917/rfe.094.0135 La datation du cycle français : une approche probabiliste Damette, OlivierRabah, Zohra2009 fre Revue française d'économie | Volume XXIV | 4 | 2009-12-01 | p. 135-163 | 0769-0479 RFE_09410 RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002].Dating the French Business Cycle: a Probabilistic ReadingThis article uses a « Markov-switching » model to date the French cycle. It reproduces in fine a satisfying periodicity which detects effectively the recessions of the French economy. Furthermore, the chronology derived by the model corresponds closely to the dates of recessions as established by « Bry-Boshan ».Cairn free access |
| language |
Français |
| format |
Article ou chapitre numérique |
| building |
0/Bibliothèque numérique/ 1/Bibliothèque numérique/Cairn/ |
| description |
RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002]. |
| author |
Damette, Olivier Rabah, Zohra |
| spellingShingle |
Damette, Olivier Rabah, Zohra La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| author_facet |
Damette, Olivier Rabah, Zohra |
| author_sort |
Damette, Olivier |
| title |
La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| title_short |
La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| title_full |
La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| title_fullStr |
La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| title_full_unstemmed |
La datation du cycle français : une approche probabiliste |
| title_sort |
la datation du cycle français : une approche probabiliste |
| publishDate |
2009 |
| container_title |
|
| container_issue |
|
| url |
https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?url=https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2009-4-page-135?lang=fr https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?url=https://doi.org/10.3917/rfe.094.0135 |
| _version_ |
1877246547058491392 |