La datation du cycle français : une approche probabiliste
RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparabl...
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| Những tác giả chính: | , |
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| Định dạng: | Article ou chapitre numérique |
| Ngôn ngữ: | Français |
| Được phát hành: |
2009
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| Truy cập trực tuyến: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Tóm tắt: | RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002]. |
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