La datation du cycle français : une approche probabiliste
RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparabl...
Guardat en:
| Autors principals: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2009
|
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002]. |
|---|