Real exchange rates and real interest rates : a nonlinear perspective
Dans cet article, nous retenons un modèle auto-régressif à seuils de type TAR afin de capturer la dynamique non linéaire des taux de change réels effectifs des pays du G7. L’originalité de notre approche provient de l’utilisation du différentiel de taux d’intérêt réel comme variable de transition en...
Gorde:
| Egile Nagusiak: | , , |
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| Formatua: | Article ou chapitre numérique |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
2006
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| Sarrera elektronikoa: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |