Financial and Fiscal Aspects of the EMU Crisis
L’objet de cet article est d’étudier l’influence de la conjoncture économique sur le risque de crédit. Nous utilisons le modèle factoriel dynamique (du type FAVAR) comme proposé par Stock et Watson [2005]. Nous présentons deux applications empiriques : l’une est centrée sur les États-Unis et l’autr...
Shranjeno v:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2015
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| Online dostop: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |