Mésalignements et volatilité :: SCD d'Orléans

Mésalignements et volatilité

Mésalignements et volatilité

Nous examinons le pouvoir prédictif sur la volatilité des actions aux États-Unis de deux variables de mésalignement définies par les déviations temporaires de la relation de long terme entre les ratios de valorisation (bénéfice-cours et dividende-cours) et l’inflation courante. Ces variables de més...

Spremljeno u:

Bibliografski detalji
Glavni autori:	Boucher, Christophe, Derhy, Armand
Format:	Article ou chapitre numérique
Jezik:	Français
Izdano:	2012
Teme:	mésalignements prévisibilité volatilité réalisée misalignments realized volatility volatility forecasting
Online pristup:	Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM

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