Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis
Dans cet article nous étudions la présence de chocs temporaires et permanents, peu fréquents, dans les séries trimestrielles du PIB de l’après seconde guerre mondiale en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir de l’approche des points atypiques. Nous trouvons que des événements économiq...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2006
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| Témata: | |
| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Shrnutí: | Dans cet article nous étudions la présence de chocs temporaires et permanents, peu
fréquents, dans les séries trimestrielles du PIB de l’après seconde guerre mondiale en
France, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir de l’approche des points atypiques.
Nous trouvons que des événements économiques, politiques et monétaires (nationaux
et internationaux) sont la source d’importants chocs permanents et/ou temporaires.
Nous montrons également que la persistance dans les séries du PIB en France et aux
États-Unis est liée à la fois à des événements économiques peu fréquents, mais significatifs, et à des innovations permanentes période par période comme l’implique la
tendance stochastique de marche aléatoire. |
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