La gestion collective dans un marché agité : la dynamique des styles à partir des cartes de Kohonen
Cet article propose d’étudier le comportement dynamique des fonds d’épargne collective sur le marché français pendant la période 1999-2002. Pour définir et appréhender les styles de gestion, nous mobilisons l’algorithme de Kohonen, qui classe les individus en fonction de leur proximité topologique....
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2004
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Resumo: | Cet article propose d’étudier le comportement dynamique des fonds d’épargne collective sur le marché français pendant la période 1999-2002. Pour définir et appréhender les styles de gestion, nous mobilisons l’algorithme de Kohonen, qui classe les individus en fonction de leur proximité topologique. Cette méthode permet de traiter les situations de non-linéarité entre variables. Nous proposons une extension dynamique de cette méthode afin de rendre compte des changements de stratégies. Ainsi, nous mettons en évidence un mouvement collectif vers le secteur de la Nouvelle Économie au début de l’année 2000, suivi d’un repli vers des valeurs plus traditionnelles et de taille moyenne jusqu’en septembre 2001. |
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