L'ajustement à seuil des processus cointégrés
Cet article traite du concept de cointégration à seuil tel qu’il a été introduit par Balke et Fomby en 1997 pour les modèles à seuils à trois régimes. L’objectif premier est de proposer un état des lieux de cette littérature grandissante, soulignant non seulement les avancées récentes de la théorie...
Gorde:
| Egile Nagusiak: | , |
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| Formatua: | Article ou chapitre numérique |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
2004
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Gaia: | Cet article traite du concept de cointégration à seuil tel qu’il a été introduit par Balke et Fomby en 1997 pour les modèles à seuils à trois régimes. L’objectif premier est de proposer un état des lieux de cette littérature grandissante, soulignant non seulement les avancées récentes de la théorie économétrique, mais également ses limites actuelles. Notre propos sera illustré par une application à la structure par terme des taux d’intérêt américains sur données hebdomadaires pour la période 1960-2003. |
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