Une analyse des primes de risque ex-ante des actions suivant l'horizon de placement
RésuméLe caractère partiellement prévisible de la rentabilité des actions suffit pour déduire qu’à un instant donné les détenteurs d’actions qui sont rationnels exigent non pas une prime de risque mais une gamme de primes paramétrées par l’horizon de placement. En exploitant les anticipations du pri...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2001
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |