Ratio de levier à la Bâle III : quel impact sur l’offre de crédit et la stabilité bancaire ?
Cet article présente un modèle théorique analysant les conséquences de l’ajout d’un ratio de levier à un ratio de capital pondéré du risque, en termes d’offre de crédit et de stabilité bancaire. Nous montrons que la mise en place d’un ratio de capital pondéré du risque permet de réduire l’instabilit...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2016
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Cet article présente un modèle théorique analysant les conséquences de l’ajout d’un ratio de levier à un ratio de capital pondéré du risque, en termes d’offre de crédit et de stabilité bancaire. Nous montrons que la mise en place d’un ratio de capital pondéré du risque permet de réduire l’instabilité bancaire sans modifier l’offre de crédit dans l’économie, mais que l’ajout d’un ratio de levier réduit l’offre de crédit sans nécessairement améliorer la stabilité bancaire. Cette stabilité bancaire est renforcée par un ratio de levier seulement dans le cas où le régulateur bénéficie d’un faible pouvoir en termes d’audits et de sanctions des banques. Nos résultats soulignent donc l’importance de la prise en compte de l’offre de crédit dans les préoccupations des régulateurs, notamment en Europe où le financement de l’économie passe principalement par l’offre de crédit des banques. |
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