Du risque des mesures de risque systémique
La mesure du risque systémique des institutions financières est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité du système financier. La plupart des mesures actuellement proposées reposent sur l’estimation de quantiles conditionnels, qui ont la caractéristique d’être extrêmement sensibles à la méthode...
保存先:
| 主要な著者: | , , |
|---|---|
| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2016
|
| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |