Éditorial
Cet article fournit une analyse de la prévision du taux de change en usant des données journalières couvant la période 02 janvier 2013-31 décembre 2016. La qualité des prévisions de divers modèles de type régressogramme, est investiguée sur la base des critères statistiques de qualité de la prévisio...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Język: | Français |
| Wydane: |
2021
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| Dostęp online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Streszczenie: | Cet article fournit une analyse de la prévision du taux de change en usant des données journalières couvant la période 02 janvier 2013-31 décembre 2016. La qualité des prévisions de divers modèles de type régressogramme, est investiguée sur la base des critères statistiques de qualité de la prévision, tels que les tests fondés sur le MAPE, le RMSE et le U de Theil. L’article documente l’évidence que le lissage par la moyenne mobile et par la droite mobile produit les meilleures performances que le lissage par la médiane mobile. Les résultats empiriques indiquent que la qualité des prévisions se détériore fortement à mesure que l’horizon temporel des prévisions s’allonge. L’environnement international, très difficile à prévoir, semble affecter les prévisions des horizons les plus éloignés. |
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