Un modèle bayésien multidimensionnel pour tester l’impact du sentiment des investisseurs sur la prime de risque des actions

Dans cet article, nous testons l’impact du sentiment des investisseurs et des stratégies techniques du marché sur la prime de risque des actions à l’aide de modèles bayésiens multidimensionnels. Nous examinons dans quelle mesure les amorces de sélection stochastique de variables de recherche (SSVS)...

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Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autori: Mili, Mehdi, Braune, Éric, Hikkerova, Lubica, Sahut, Jean-Michel
Format: Article ou chapitre numérique
Jezik:Français
Izdano: 2024
Teme:
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Accès Université d'Orléans et IFPM

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