Provisionnement et mesure de risque en assurance dommage dans le cadre de Solvabilité II
Cet article s’intéresse à la problématique de la quantification de l’incertitude liée au risque de provisionnement en assurance dommage (non-vie) dans le cadre du nouveau référentiel « Solvency II ». Dans ce cadre, la volatilité des provisions techniques doit être incluse dans leur estimation en y...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2018
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| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | Cet article s’intéresse à la problématique de la quantification de l’incertitude liée au risque de provisionnement en assurance dommage (non-vie) dans le cadre du nouveau référentiel « Solvency II ». Dans ce cadre, la volatilité des provisions techniques doit être incluse dans leur estimation en y rajoutant une marge de risque. Cette quantification ne peut être atteinte que par une modélisation du flux des décaissements futurs suite à un sinistre, permettant ainsi de cerner au mieux les effets aléatoires qui la caractérisent. A cet effet, nous allons présenter différents modèles stochastiques pouvant être utilisés pour estimer ces provisions, tout en mettant en exergue leurs facultés quant à la détection et l’approximation de ladite variabilité des provisions, ainsi que leur apport pour le calcul des indicateurs de risque imposés par le référentiel « Solvabilité II ». |
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