Bond Prices, Yield Spreads, and Optimal Capital Structure with Default Risk
Cet article étudie la valeur de la dette en présence de risque de défaut dans une approche en temps continu. En considérant une dette avec des remboursements réguliers de nominal (à l’instar d’un fonds d’amortissement), nous sommes en mesure d’examiner des obligations à maturité quelconque tout en c...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2019
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| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |