Editors’ foreword
Les stratégies d’allocations d’actifs dites « risk-based » telles que la stratégie Minimum Variance, Maximum Diversification, Equal Risk Contribution, Risk Parity, etc. ont la particularité d’être basées sur une mesure de risque, notamment la matrice de covariance des rendements des actifs. Lorsque...
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2019
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| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |