Conditional Risk-Based Portfolio
Les stratégies d’allocations d’actifs dites « risk-based » telles que la stratégie Minimum Variance, Maximum Diversification, Equal Risk Contribution, Risk Parity, etc. ont la particularité d’être basées sur une mesure de risque, notamment la matrice de covariance des rendements des actifs. Lorsque...
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| 主要な著者: | , |
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| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2019
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |