Liquidity provision in ETF markets: The basket and beyond
Nous développons un modèle théorique accompagné d’une analyse empirique montrant que la liquidé (fourchette de prix affichée) d’un ETF est fortement déterminée par des variables capturant le risque lié à la position détenue par le teneur de marché. Nous considérons la stratégie optimale de celui-ci...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |