Interest Term Premiums and C-CAPM: A Test of a Parsimonious Model
Cet article propose de modéliser les primes de terme de la structure par terme des taux d’intérêt nominaux au sein d’un modèle d’évaluation d’actifs basé sur la consommation. Le modèle utilise les primes de terme ex ante qui découlent de l’estimation des processus de volatilité de la consommation r...
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| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
2014
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| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |