The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption
Cet article présente le calcul de la Value-at-Risk et d’autres indicateurs de risque lorsque des processus de Lévy sont employés pour modéliser les dynamiques de rentabilités d’actifs. Nous proposons tout d’abord une nouvelle présentation des processus Variance Gamma avec dérive : nous les reconstru...
Sparad:
| Huvudupphovsmän: | , |
|---|---|
| Materialtyp: | Article ou chapitre numérique |
| Språk: | Français |
| Publicerad: |
2014
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| Länkar: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |