Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests
RésuméL’objectif de cet article est de proposer un nouveau test de validation de prévisions de la Value-at-Risk (VaR) fondé sur un modèle de régression dichotomique dynamique (Dynamic Binary). Ce test de backtesting constitue une extension du test Dynamic Quantile (DQ) proposé par Engle et Manganell...
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| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2012
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| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |