Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests
RésuméL’objectif de cet article est de proposer un nouveau test de validation de prévisions de la Value-at-Risk (VaR) fondé sur un modèle de régression dichotomique dynamique (Dynamic Binary). Ce test de backtesting constitue une extension du test Dynamic Quantile (DQ) proposé par Engle et Manganell...
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| Главные авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Article ou chapitre numérique |
| Язык: | Français |
| Опубликовано: |
2012
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| Online-ссылка: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |