Dynamics of Implied Distributions: Evidence from the CAC 40 Options Market
RésuméL’objet de cet article est l’étude de la dynamique de l’ensemble de la densité risque neutre, basée sur une Analyse en Composantes Principales appliquée la distribution dans une métrique moneyness. L’ACP conduit un nombre restreint de facteurs influençant cette dynamique. Nous analysons ensui...
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|---|---|
| 格式: | Article ou chapitre numérique |
| 語言: | Français |
| 出版: |
2009
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