La dynamique de la volatilité à très haute fréquence des taux longs euro
RésuméL’objet de ce texte est d’analyser la dynamique de la volatilité des taux longs européens à différentes fréquences (intra-journaliers, quotidiens). Nous identifions et quantifions l’ampleur des différentes composantes de la volatilité : mémoire longue et effet ARCH, effets saisonniers, annonce...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
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| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
2005
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| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |