Un fan chart conditionnel du PIB construit à l'aide des enquêtes de conjoncture de l'Insee
Les intervalles de confiance, les prévisions en densité et leurs illustrations (les fan charts) permettent de décrire utilement l’incertitude inhérente à toute prévision ponctuelle. Toutefois, les techniques existantes à cet égard présentent plusieurs défauts. Nous proposons une nouvelle méthodol...
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
2013
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Zusammenfassung: | Les intervalles de confiance, les prévisions en densité et leurs illustrations (les fan charts) permettent de décrire utilement l’incertitude inhérente à toute prévision ponctuelle. Toutefois, les techniques existantes à cet égard présentent plusieurs défauts. Nous proposons une nouvelle méthodologie pour représenter l’incertitude d’une prévision en temps réel, à la fois conditionnelle au contexte économique, non-paramétrique et reproductible. En outre, nous construisons un indice du risque prévisionnel associé à notre fan chart afin de mesurer la difficulté intrinsèque de l’exercice de prévision. Construit à l’aide des soldes d’opinions des enquêtes de conjoncture de l’Insee, notre fan chart du PIB capte la récession de 2008-2009 efficacement en temps réel, tandis que l’indice du risque prévisionnel augmente sensiblement, signe d’une incertitude croissante.
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