De nouveaux indicateurs de suivi en temps réel de la croissance dans 32 économies avancées et émergentes
Dans cet article, nous élaborons des indicateurs mensuels de suivi des tendances à court terme des taux de croissance du PIB réel dans 32 économies de marché avancées et émergentes. Pour ce faire, nous recourons à une procédure en deux étapes inspirée de Giannone et alii (2008), combinant l’estimat...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Dans cet article, nous élaborons des indicateurs mensuels de suivi des tendances à court terme des taux de croissance du PIB réel dans 32 économies de marché avancées et émergentes. Pour ce faire, nous recourons à une procédure en deux étapes inspirée de Giannone et alii (2008), combinant l’estimation de modèles à facteurs dynamiques et l’utilisation du filtre de Kalman sur des données présentant des périodicités et des délais de publication différents. Nous constatons que ces indicateurs décrivent de manière satisfaisante le cycle conjoncturel des pays concernés sur le passé. Un exercice récursif de prévision hors échantillon montre en outre qu’ils fournissent en général de bonnes prévisions de croissance comparativement à un large éventail de modèles de prévision concurrents. |
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