Test simultané de la non-stationnarité et de la non-linéarité : une application au taux d'intérêt réel américain
Dans cet article, nous analysons le taux d’intérêt réel à trois mois pour les Etats-Unis par l’intermédiaire d’une représentation M-SETAR ( Momentum - Self Exciting Threshold AutoRegressive) sur les cinquante dernières années. Dans le but de distinguer la non linéarité de la non-stationnarité, nous...
Tallennettuna:
| Päätekijä: | |
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| Aineistotyyppi: | Article ou chapitre numérique |
| Kieli: | Français |
| Julkaistu: |
2010
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| Aiheet: | |
| Linkit: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |