Le marché des Credit Default Swap (CDS)
Cet article présente un indicateur probabiliste du cycle d’accélération (IPCA) développé par la Banque de France, afin dedétecter, sur un rythme mensuel, les points de retournement du cycle d’accélération de l’activité économique française.Cet indicateur est construit à partir d’un modèle à changeme...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2009
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Cet article présente un indicateur probabiliste du cycle d’accélération (IPCA) développé par la Banque de France, afin dedétecter, sur un rythme mensuel, les points de retournement du cycle d’accélération de l’activité économique française.Cet indicateur est construit à partir d’un modèle à changements de régime markoviens et utilise comme information lesenquêtes mensuelles dans l’industrie publiées par la Banque de France. Une validation en quasi temps réel depuis 1998 decet indicateur souligne son utilité pour le diagnostic conjoncturel. Cet indicateur fournit une information qualitativesupplémentaire par rapport aux traditionnels outils quantitatifs d’estimation du taux de croissance du PIB. |
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