Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général
Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd’hui pour résoudre les modèles d’équilibre général. Après la présentation d’un modèle canonique d’optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d’itération sur la fonction valeur,...
Bewaard in:
| Hoofdauteurs: | , |
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| Formaat: | Article ou chapitre numérique |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
2008
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Samenvatting: | Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd’hui pour résoudre les modèles d’équilibre général.
Après la présentation d’un modèle canonique d’optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous
passons en revue lesméthodes d’itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA)
et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas
particulier de la méthode des perturbations. |
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