Fluctuations internationales et dynamique du taux de change
Cet article propose une revue de la littérature des MEGIS en économie ouverte. Le MEGIS international de base est incapable de rendre compte de la synchronisation cyclique des PIB observée dans les données, de la faible corrélation croisée des consommations et des fortes variations du taux de chan...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | Cet article propose une revue de la littérature des MEGIS en économie ouverte. Le MEGIS international de base est
incapable de rendre compte de la synchronisation cyclique des PIB observée dans les données, de la faible corrélation
croisée des consommations et des fortes variations du taux de change. Ces énigmes empiriques ont donné lieu à une suite
d’enrichissements théoriques visant à rendre ces modèles plus conformes aux données. La contribution d’Obstfeld et
Rogoff (1995) s’impose comme un modèle de référence car offrant des fondements microéconomiques à une cadre
keynésien en économie ouverte. Les travaux récents tentent de dépasser le modèle néo-keynésien en intégrant des
éléments provenant des théories du commerce international ou de choix de portefeuille. |
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