Une synthèse des tests de cointégration sur données de Panel
L'objet de cet article est de proposer une revue de la littérature méthodologique relative aux tests de cointégration sur données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la cointégration en panel, sont ainsi présentés les tests de l'hypothèse nulle d'absence de cointégr...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | L'objet de cet article est de proposer une revue de la littérature méthodologique relative aux tests de cointégration sur
données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la cointégration en panel, sont ainsi présentés les tests de
l'hypothèse nulle d'absence de cointégration (tests de Pedroni, Kao, Bai et Ng, Groen et Kleibergen) ainsi que le test de
McCoskey et Kao reposant sur l'hypothèse nulle de cointégration. Quelques éléments relatifs à la comparaison des tests
parlebiais de résultatsde simulations deMonte Carlo, à l'inférenceetl'estimation de systèmes cointégrés sont également
fournis. |
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