Analyse factorielle dynamique multifréquence appliquée à la datation de la conjoncture française
Un modèle à facteurs dynamiques est proposé pour dater au niveau mensuel la conjoncture française de 1985 à nos jours, en suivant la méthodologie proposée par Murasawa et Mariano. Ce modèle suppose une dynamique mensuelle commune entre le PIB trimestriel et d’autres grands indicateurs mensuels qua...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2006
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Un modèle à facteurs dynamiques est proposé pour dater au niveau mensuel la conjoncture française de 1985 à nos jours,
en suivant la méthodologie proposée par Murasawa et Mariano. Ce modèle suppose une dynamique mensuelle commune
entre le PIB trimestriel et d’autres grands indicateurs mensuels quantitatifs de l’économie française. L’estimation est
effectuée par un filtre de Kalman. Au vu de l’indicateur ainsi construit, nous distinguons sept phases de conjoncture
durant cette période. Une seule récession apparaît, de septembre 1992 à mai 1993. Enfin, cette méthode est appliquée aux
enquêtes de conjoncture dansl’industrie afin de revisiter l’indicateur synthétique du climat desaffaires publié par l’Insee. |
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