Tests de rupture : une application au PIB tendanciel français
Le présent article décrit des procédures de test de changements structurels développées récemment et propose une application de ces tests au Produit Intérieur Brut. En particulier, dans ces tests, les dates et le nombre de ruptures dans le taux de croissance du PIB tendanciel ne sont pas supposés...
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
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| स्वरूप: | Article ou chapitre numérique |
| भाषा: | Français |
| प्रकाशित: |
2004
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| सारांश: | Le présent article décrit des procédures de test de changements structurels développées récemment et propose une
application de ces tests au Produit Intérieur Brut. En particulier, dans ces tests, les dates et le nombre de ruptures dans le
taux de croissance du PIB tendanciel ne sont pas supposés connus a priori et sont déterminés de façon endogène par une
procédure statistique.
Les résultats des tests menés sur le PIB français sur la période 1963-2001 conduisent à ne retenir comme significative sur
la période qu’une seule rupture, celle de 1974, contemporaine du premier choc pétrolier. L’évaluation de la croissance
tendancielle associée à cet exercice est de 5,1 % avant 1974 et de 2,1 % après 1974. |
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