Modélisation de la marge d'intermédiation des banques
La marge d’intermédiation bancaire, c’est-à-dire le résultat des banques sur leur activité de prêt, a rarement fait l’objet de travaux économétriques. Cet article en propose une modélisation reposant sur une approche actif-passif et s’inscrivant en outre dans la filiation théorique de la banque mo...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2003
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | La marge d’intermédiation bancaire, c’est-à-dire le résultat des banques sur leur activité de prêt, a rarement fait l’objet de
travaux économétriques. Cet article en propose une modélisation reposant sur une approche actif-passif et s’inscrivant en
outre dans la filiation théorique de la banque monopolistique. En pratique, notre travail affiche deux objectifs : d’une part,
analyser la sensibilité de la marge d’intermédiation des banques commerciales à des chocs d’activité et de taux d’intérêt;
d’autre part, prévoir son évolution. La cohérence des résultats et la capacité prédictive de cette maquette lui confèrent un
caractère opérationnel à la fois pour les pouvoirs publics et pour les banques elles-mêmes. |
|---|