La cointégration non linéaire : une note méthodologique
L'objet de ce papier est de présenter les contributions récentes relatives à l'extension de la notion usuelle de cointégration au cas non linéaire. Nous nous intéressons ainsi à l'étude conjointe des phénomènes de non stationnarité et de non linéarité en proposant une présentation...
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| Κύριοι συγγραφείς: | , |
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| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
2002
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Περίληψη: | L'objet de ce papier est de présenter les contributions récentes relatives à l'extension de la notion usuelle de cointégration
au cas non linéaire. Nous nous intéressons ainsi à l'étude conjointe des phénomènes de non stationnarité et de non linéarité
en proposant une présentation complète des développements théoriques concernant les notions d'intégration, de mémoire
et de cointégration non linéaire. Dans ce cadre sont abordées les différentes possibilités de rendre compte du concept de
cointégration non linéaire : modèles à correction d'erreur non linéaires, outils issus de la théorie de l'information et
concepts de série fortement mélangée et de dépendance proche. Un bref panorama de la littérature empirique est
également dressé. |
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