The concept of cointegration: the decisive meeting between Hendry and Granger (1975)
Le concept de cointégration est reconnu par la communauté internationale depuis l’article de 1987, signé Engle et Granger et publié dans Econometrica. Cependant, la cointégration n’aurait pu voir le jour sans la rencontre entre Hendry et Granger en novembre 1975. Le rôle de Hendry est passé sous si...
Guardat en:
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2016
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Le concept de cointégration est reconnu par la communauté internationale depuis l’article de 1987, signé Engle et Granger et publié dans Econometrica. Cependant, la cointégration n’aurait pu voir le jour sans la rencontre entre Hendry et Granger en novembre 1975. Le rôle de Hendry est passé sous silence dans la littérature économique alors qu’il est le lien entre les travaux de Sargan – qui conduiront aux modèles à correction d’erreur – et ceux de Granger sur les régressions fallacieuses. Cette liaison sera réalisée par l’analyse de la cointégration. Nous étudions l’histoire de la cointegration avant 1987, particulièrement le rôle joué par Hendry qui reliera les différents travaux sur l’irrégularité de l’erreur au cours de deux périodes. |
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