Semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes
The monograph is devoted mainly to the analytical study of the differential, pseudo-differential and stochastic evolution equations describing the transition probabilities of various Markov processes. These include (i) diffusions (in particular,degenerate diffusions), (ii) more general jump-diffusio...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Col·lecció: | Lecture notes in mathematics
1724 |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Description d'après la consultation, 2024-10-16 Numérisation de l'édition de Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2000 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : VIII-345 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes, Vassili N. Kolokoltsov, 2000, Berlin, Springer, 1 vol. (VIII-345 p.), Lecture notes in mathematics • Semiclassical Analysis for Diffusions and Stochastic Processes, Texte imprimé, 9783662169087 |
| Sumari: | The monograph is devoted mainly to the analytical study of the differential, pseudo-differential and stochastic evolution equations describing the transition probabilities of various Markov processes. These include (i) diffusions (in particular,degenerate diffusions), (ii) more general jump-diffusions, especially stable jump-diffusions driven by stable Lévy processes, (iii) complex stochastic Schrödinger equations which correspond to models of quantum open systems. The main results of the book concern the existence, two-sided estimates, path integral representation, and small time and semiclassical asymptotics for the Green functions (or fundamental solutions) of these equations, which represent the transition probability densities of the corresponding random process. The boundary value problem for Hamiltonian systems and some spectral asymptotics ar also discussed. Readers should have an elementary knowledge of probability, complex and functional analysis, and calculus. . |
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| Descripció de l’ítem: | Description d'après la consultation, 2024-10-16 Numérisation de l'édition de Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2000 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : VIII-345 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| ISBN: | 9783540465874 (PDF) |
| ISSN: | 1617-9692 |
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