Topics in numerical methods for finance
Presenting state-of-the-art methods in the area, the book begins with a presentation of weak discrete time approximations of jump-diffusion stochastic differential equations for derivatives pricing and risk measurement. Using a moving least squares reconstruction, a numerical approach is then develo...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | , |
| Formatua: | Livre numérique |
| Hizkuntza: | Anglais |
| Argitaratua: |
Boston, MA :
Springer US
2012.
Cham : Springer Nature |
| Saila: | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
19 |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Oharra: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Topics in Numerical Methods for Finance, Texte imprimé, 9781461434320 |