Topics in numerical methods for finance
Presenting state-of-the-art methods in the area, the book begins with a presentation of weak discrete time approximations of jump-diffusion stochastic differential equations for derivatives pricing and risk measurement. Using a moving least squares reconstruction, a numerical approach is then develo...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | Livre numérique |
| اللغة: | Anglais |
| منشور في: |
Boston, MA :
Springer US
2012.
Cham : Springer Nature |
| سلاسل: | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
19 |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| ملاحظة: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Topics in Numerical Methods for Finance, Texte imprimé, 9781461434320 |