Derivative pricing in discrete time

Derivatives are financial entities whose value is derived from the value of other more concrete assets such as stocks and commodities. They are an important ingredient of modern financial markets.This book provides an introduction to the mathematical modelling of real world financial markets and the...

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Dettagli Bibliografici
Autori principali: Cutland, Nigel, 1944-, Roux, Alet, 19..- (Autore)
Natura: Livre numérique
Lingua:Anglais
Pubblicazione: London : Springer London 2013.
Cham : Springer Nature
Serie:Springer Undergraduate Mathematics Series
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Nota: Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Derivative pricing in discrete time, Texte imprimé, 9781447144076

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