The interval market model in mathematical finance : game-theoretic methods
Toward the late 1990s, several research groups independently began developing new, related theories in mathematical finance. These theories did away with the standard stochastic geometric diffusion Samuelson market model (also known as the Black-Scholes model because it is used in that most famous t...
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| Auteurs principaux: | , , , , , , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
New York, NY :
Springer New York
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Édition: | 1st ed. 2013. |
| Collection: | Static & Dynamic Game Theory: Foundations & Applications
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
Description d'après la consultation, 2024-10-16 Numérisation de l'édition de New-York : Birkhauser, cop. 2013 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : XVI-343 p. Autre(s) contribution(s) : J.M. Schumacher, Vassili Kolokoltsov, Patrick Saint-Pierre, Jean-Pierre Aubin (auteurs) Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • The Interval Market Model in Mathematical Finance, Game-theoretic Methods, Pierre Bernhard, Jacob C. Engwerda, Berebd Roorda, [et al.], New-York, Birkhauser, 2013, 1 vol. (XVI-343 p.), Static & dynamic game theory: Foundations & applications, 978-0-8176-8387-0 • The Interval Market Model in Mathematical Finance, Texte imprimé, 9780817683894 • The Interval Market Model in Mathematical Finance, Texte imprimé, 9781489985804 |