Signal Extraction : Efficient Estimation, Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points
The material contained in this book originated in interrogations about modern practice in time series analysis. Why do we use models optimized with respect to one-step ahead foreca- ing performances for applications involving multi-step ahead forecasts? Why do we infer 'long-term' properti...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
2005.
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
547 |
| Accès en ligne: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Signal Extraction, Texte imprimé, 9783540803577 • Signal Extraction, Texte imprimé, 9783540229353 |