Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013
The current volume presents four chapters touching on some of the most important and modern areas of research in Mathematical Finance: asset price bubbles (by Philip Protter); energy markets (by Fred Espen Benth); investment under transaction costs (by Paolo Guasoni and Johannes Muhle-Karbe); and nu...
שמור ב:
| Auteurs principaux: | , , , , , , |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| מחברים אחרים: | , |
| פורמט: | Livre numérique |
| שפה: | Anglais |
| יצא לאור: |
Cham :
Springer International Publishing
[20..].
Cham : Springer Nature |
| מהדורה: | 1st ed. 2013. |
| סדרה: | Lecture Notes in Mathematics
2081 |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| הערה: |
L'impression du document génère 326 p. Autres contributions : Konstantinos Manolarakis, Johannes Muhle-Karbe, Colm Nee, Philip Protter (co-auteurs) Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2013, Fred Espen Benth, Dan Crisan, Paolo Guasoni... [et al.], Cham (Suisse), Springer, 2013, 1 vol. (IX-316 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-319-00412-9 • Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013, Texte imprimé, 9783319004143 |
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| 504 | |a Notes bibliogr. | ||
| 505 | 1 | |a Preface: Vicky Henderson & Ronnie Sircar Philip Protter: A Mathematical Theory of Financial Bubbles Fred Espen Benth: Stochastic Volatility and Dependency in Energy Markets Multi-Factor Modelling Paolo Guasoni: Portfolio Choice with Transaction Costs: a User's Guide Dan Crisan: Cubature Methods and Applications | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
| 506 | |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 | ||
| 520 | |a The current volume presents four chapters touching on some of the most important and modern areas of research in Mathematical Finance: asset price bubbles (by Philip Protter); energy markets (by Fred Espen Benth); investment under transaction costs (by Paolo Guasoni and Johannes Muhle-Karbe); and numerical methods for solving stochastic equations (by Dan Crisan, K. Manolarakis and C. Nee).The Paris-Princeton Lecture Notes on Mathematical Finance, of which this is the fifth volume, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from renowned specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference source for research in the field | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Volatilité (finances) | ||
| 650 | |a Optimisation mathématique | ||
| 650 | |a Gestion de portefeuille | ||
| 650 | |a Finances |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Actes de congrès | ||
| 700 | 1 | |a Benth, Fred Espen, |d 1969- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Cri—san, Dan, |d 19..- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Guasoni, Paolo, |d 19..- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Manolarakis, Konstantinos, |d 19..- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Muhle-Karbe, Johannes, |d 1980- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Nee, Colm, |d 19..- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Protter, Philip E., |d 1949-...., |c mathématicien. |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Henderson, Vicky, |d 19..- |4 pbd | |
| 700 | 1 | |a Sircar, Ronnie, |d 19..- |4 pbd | |
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| 776 | 0 | |t Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013 |b Texte imprimé |z 9783319004143 | |
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